Đọc Biểu Đồ Để Tối Ưu Cài Đặt
Học cách đọc biểu đồ giá để chọn độ rộng phạm vi và thời gian chờ rebalance tốt hơn.
Điểm chính
- Thị trường có xu hướng phù hợp với phạm vi rộng hơn và thời gian chờ rebalance dài hơn
- Thị trường đi ngang phù hợp với phạm vi hẹp hơn để tập trung thu phí nhiều hơn
- Công cụ backtest làm phần nặng nhọc. Biểu đồ giúp bạn hiểu tại sao.
Tại Sao Biểu Đồ Quan Trọng Với LP
Cài đặt LP của bạn nên phù hợp với điều kiện thị trường. Biểu đồ cho bạn biết thị trường đang làm gì.
Bạn không cần dự đoán tương lai. Bạn chỉ cần hiểu hiện tại.
Ba Loại Thị Trường
Thị Trường Có Xu Hướng
Giá di chuyển đều đặn theo một hướng. Lên hoặc xuống.
Bạn thấy gì: Biểu đồ giá tạo thành một đường dốc rõ ràng. Ít bật ngược về giá cũ.
Ý nghĩa cho LP: Vị thế của bạn ra khỏi phạm vi thường xuyên hơn. Mỗi lần rebalance bắt giá xa hơn so với điểm bắt đầu.
Cài đặt tốt nhất: Phạm vi rộng (15-30%). Thời gian chờ dài (6-12 giờ). Điều này giảm số lần rebalance và IL từ mỗi lần.
Thị Trường Đi Ngang
Giá bật qua lại giữa hai mức. Không có hướng rõ ràng.
Bạn thấy gì: Biểu đồ giá lên xuống trong một kênh. Nó liên tục quay về giữa.
Ý nghĩa cho LP: Đây là thị trường tốt nhất cho LP. Giá nằm trong phạm vi. Nhiều giao dịch (người mua và bán theo nhịp bật). Phí tích lũy nhanh.
Cài đặt tốt nhất: Phạm vi hẹp (3-8%). Thời gian chờ ngắn (1-4 giờ). Thu nhiều phí hơn khi giá nằm trong vùng dễ dự đoán.
Thị Trường Biến Động Mạnh
Giá dao động lớn theo cả hai hướng. Không có quy luật.
Bạn thấy gì: Nến lớn. Biến động mạnh lên xuống. Khối lượng giao dịch cao.
Ý nghĩa cho LP: Khối lượng giao dịch lớn hơn nghĩa là nhiều phí hơn. Nhưng biến động lớn cũng có nghĩa là nhiều rebalance hơn và nhiều rủi ro IL hơn.
Cài đặt tốt nhất: Phạm vi trung bình (8-15%). Thời gian chờ trung bình (3-6 giờ). Cân bằng giữa thu phí và bảo vệ trước biến động mạnh.
Sử Dụng Công Cụ Backtest
Biểu đồ cho bạn biết loại thị trường. Công cụ backtest cho bạn biết cài đặt tối ưu chính xác.
- Xem biểu đồ. Xác định loại thị trường hiện tại.
- Chạy backtest với cài đặt phù hợp.
- So sánh kết quả giữa các phạm vi và thời gian chờ khác nhau.
- Áp dụng cài đặt cho kết quả tốt nhất trong điều kiện tương tự.
Cách Tiếp Cận Đơn Giản
Nếu biểu đồ không phải sở trường của bạn, hãy dùng cài đặt mặc định của MaxFi. Chúng được tối ưu dựa trên dữ liệu lịch sử và hoạt động tốt trong hầu hết điều kiện thị trường.
Cài đặt mặc định là nền tảng vững chắc. Đọc biểu đồ giúp bạn vắt thêm hiệu suất.
Bạn Đã Học Được
- Thị trường có xu hướng phù hợp với phạm vi rộng hơn và thời gian chờ rebalance dài hơn
- Thị trường đi ngang phù hợp với phạm vi hẹp hơn để tập trung thu phí nhiều hơn
- Công cụ backtest làm phần nặng nhọc. Biểu đồ giúp bạn hiểu tại sao.