การอ่านกราฟเพื่อการตั้งค่าที่เหมาะสม

ทำไมกราฟถึงสำคัญสำหรับ LP

การตั้งค่า LP ควรตรงกับสภาพตลาด กราฟบอกคุณว่าตลาดกำลังทำอะไร

คุณไม่จำเป็นต้องทำนายอนาคต แค่ต้องเข้าใจปัจจุบัน

ตลาดสามประเภท

ตลาดที่มีแนวโน้ม

ราคากำลังเคลื่อนอย่างต่อเนื่องในทิศทางเดียว ขึ้นหรือลง

สิ่งที่คุณเห็น: กราฟราคาทำความลาดชันที่ชัดเจน มีการเด้งกลับไปราคาเดิมน้อย

ความหมายสำหรับ LP: Position ของคุณออกนอก Range บ่อยขึ้น แต่ละ Rebalance จับราคาได้ไกลกว่าจุดเริ่มต้น

การตั้งค่าที่ดีที่สุด: Range ที่กว้างกว่า (15-30%) Delay ที่ยาวกว่า (6-12 ชั่วโมง) ลดจำนวน Rebalances และ IL จากแต่ละอัน

ตลาดด้านข้าง

ราคาเด้งระหว่างสองระดับ ไม่มีทิศทางที่ชัดเจน

สิ่งที่คุณเห็น: กราฟราคาขึ้นลงในช่อง มันกลับมาที่ตรงกลางเสมอ

ความหมายสำหรับ LP: นี่คือตลาดที่ดีที่สุดสำหรับ LP ราคาอยู่ใน Range มีการซื้อขายมาก (คนซื้อขายการเด้ง) ค่าธรรมเนียมสะสมเร็ว

การตั้งค่าที่ดีที่สุด: Range ที่แคบกว่า (3-8%) Delay ที่สั้นกว่า (1-4 ชั่วโมง) จับค่าธรรมเนียมได้มากขึ้นในขณะที่ราคาอยู่ในโซนที่คาดเดาได้

ตลาดที่ผันผวน/ไม่แน่นอน

การแกว่งราคาใหญ่ในทั้งสองทิศทาง ไม่มีรูปแบบ

สิ่งที่คุณเห็น: แท่งเทียนใหญ่ การเคลื่อนไหวขึ้นลงอย่างรวดเร็ว ปริมาณสูง

ความหมายสำหรับ LP: ปริมาณการซื้อขายมากขึ้นหมายถึงค่าธรรมเนียมมากขึ้น แต่การเคลื่อนไหวใหญ่หมายถึง Rebalances มากขึ้นและความเสี่ยง IL มากขึ้น

การตั้งค่าที่ดีที่สุด: Range ปานกลาง (8-15%) Delay ปานกลาง (3-6 ชั่วโมง) สมดุลระหว่างการหารายได้และการป้องกันการแกว่งที่รุนแรง

การใช้เครื่องมือ Backtest

กราฟบอกคุณประเภทตลาด เครื่องมือ Backtest บอกคุณการตั้งค่าที่เหมาะสมที่แน่นอน

1. ดูกราฟ ระบุประเภทตลาดปัจจุบัน
2. ทำ Backtest ด้วยการตั้งค่าที่ตรงกัน
3. เปรียบเทียบผลลัพธ์ทั่ว Range และ Delay ต่างๆ
4. ใช้การตั้งค่าที่ทำงานได้ดีที่สุดในสภาพที่คล้ายกัน

แนวทางง่ายๆ

ถ้ากราฟไม่ใช่สิ่งที่คุณถนัด ใช้ค่าเริ่มต้นของ MaxFi ค่าเหล่านั้นได้รับการปรับให้เหมาะสมโดยใช้ข้อมูลประวัติศาสตร์และทำงานได้ดีในสภาพตลาดส่วนใหญ่

ค่าเริ่มต้นเป็น Baseline ที่แข็งแกร่ง การอ่านกราฟเป็นสำหรับการบีบประสิทธิภาพเพิ่มเติม

สิ่งที่คุณได้เรียนรู้

• ตลาดที่มีแนวโน้มชอบ Range ที่กว้างและ Rebalance Delay ที่ยาวกว่า
• ตลาดด้านข้างชอบ Range ที่แคบกว่าเพื่อการหารายได้ที่เข้มข้นมากขึ้น
• เครื่องมือ Backtest ทำงานหนัก กราฟช่วยให้คุณเข้าใจว่าทำไม