차트를 읽어 최적 설정 찾기

차트가 LP에 중요한 이유

LP 설정은 시장 상황에 맞아야 합니다. 차트가 시장이 무엇을 하고 있는지 알려줍니다.

미래를 예측할 필요 없습니다. 현재를 이해하기만 하면 됩니다.

세 가지 시장 유형

추세 시장

가격이 한 방향으로 꾸준히 움직입니다. 상승 또는 하락.

보이는 것: 가격 차트가 명확한 기울기를 만듭니다. 이전 가격으로 반등하는 경우가 적습니다.

LP에 미치는 영향: 포지션이 범위를 더 자주 벗어납니다. 각 리밸런스가 시작 지점에서 더 먼 가격을 잡습니다.

최적 설정: 넓은 범위 (15-30%). 긴 지연 (6-12시간). 리밸런스 횟수와 각각의 IL을 줄입니다.

횡보 시장

가격이 두 수준 사이에서 반등합니다. 명확한 방향 없음.

보이는 것: 가격 차트가 채널 안에서 오르내립니다. 계속 중간으로 돌아옵니다.

LP에 미치는 영향: LP에 최적의 시장입니다. 가격이 범위 안에 머뭅니다. 거래가 많습니다 (반등을 매매하는 사람들). 수수료가 빠르게 누적됩니다.

최적 설정: 좁은 범위 (3-8%). 짧은 지연 (1-4시간). 예측 가능한 구간에서 더 많은 수수료를 포착합니다.

변동성/혼조 시장

양방향으로 큰 가격 변동. 패턴 없음.

보이는 것: 큰 캔들. 급격한 상승과 하락. 높은 거래량.

LP에 미치는 영향: 더 많은 거래량은 더 많은 수수료를 의미합니다. 하지만 큰 변동은 더 많은 리밸런스와 IL 위험을 의미합니다.

최적 설정: 중간 범위 (8-15%). 중간 지연 (3-6시간). 수익과 급격한 변동 보호 사이의 균형.

백테스트 도구 활용

차트가 시장 유형을 알려줍니다. 백테스트 도구가 정확한 최적 설정을 알려줍니다.

1. 차트를 봅니다. 현재 시장 유형을 파악합니다.
2. 맞는 설정으로 백테스트를 실행합니다.
3. 다양한 범위와 지연의 결과를 비교합니다.
4. 유사한 상황에서 가장 좋은 성과를 보인 설정을 적용합니다.

간단한 접근법

차트가 익숙하지 않다면 MaxFi 기본값을 사용하세요. 과거 데이터를 사용하여 최적화되었으며 대부분의 시장 상황에서 잘 작동합니다.

기본값은 강력한 기준선입니다. 차트 읽기는 추가 성과를 끌어내기 위한 것입니다.

배운 내용

• 추세 시장은 넓은 범위와 긴 리밸런스 지연이 유리합니다
• 횡보 시장은 더 집중된 수익을 위해 좁은 범위가 유리합니다
• 백테스트 도구가 주요 작업을 합니다. 차트는 이유를 이해하는 데 도움을 줍니다.