풀 백테스트 방법

백테스트란?

백테스트는 실제 과거 데이터를 사용하여 전략을 테스트하는 것입니다. "지난 1년간 이 설정을 사용했다면 수익이 얼마였을까?"라는 질문에 답합니다.

MaxFi의 백테스트 도구 maxfi.tech/backtest가 바로 이것을 합니다.

백테스트 도구 사용법

1단계: 풀 선택

테스트할 풀을 선택합니다. 도구는 Uniswap V3, Aerodrome, PancakeSwap의 모든 MaxFi 풀을 지원합니다.

2단계: 매개변수 설정

• 범위 너비: 다양한 너비를 시도하여 수익에 미치는 영향 확인
• 리밸런스 지연: 다양한 대기 시간 테스트
• 기간: 얼마나 과거로 테스트할지 선택 (7일, 30일, 365일)
• 입금액: 시작 금액 설정

3단계: 백테스트 실행

"Run Backtest"를 클릭합니다. 도구가 계산합니다:

• 총 수익 (수수료 수입 - IL)
• 리밸런스 횟수
• 범위 내 시간
• 단순 토큰 보유와의 비교

4단계: 결과 비교

다양한 설정을 시도하고 비교하세요. 넓은 범위에 긴 지연이 좁은 범위에 짧은 지연보다 더 나을 수 있고, 그 반대일 수도 있습니다. 백테스트가 역사적으로 어떤 것이 가장 좋았는지 알려줍니다.

무엇을 봐야 하나

총 수익: 핵심 지표입니다. 높을수록 좋지만 위험도 고려하세요.

리밸런스 횟수: 적은 리밸런스는 일반적으로 낮은 비용을 의미합니다. 하지만 너무 적으면 범위 밖에서 보내는 시간이 너무 많다는 뜻입니다.

범위 내 시간: 높을수록 좋습니다. 포지션이 실제로 수익을 내고 있는 시간의 비율을 알려줍니다.

더 나은 백테스트를 위한 팁

다양한 기간을 테스트하세요. 상승장에서 잘 작동하는 전략이 하락장에서는 어려울 수 있습니다. 둘 다 테스트하세요.

범위 너비를 비교하세요. 3%, 5%, 10%, 20%를 시도하세요. 최적의 너비는 풀에 따라 다릅니다.

기본값으로 시작하세요. MaxFi의 기본 설정은 이미 최적화되어 있습니다. 백테스트로 조정하여 얼마나 개선할 수 있는지 확인하세요.

기억하세요: 과거 결과가 미래 성과를 보장하지 않습니다. 백테스트는 약속이 아닌 가이드로 사용하세요.

배운 내용

• 백테스트 도구는 모든 풀과 설정에 대한 실제 과거 수익을 보여줍니다
• 다양한 범위 너비와 리밸런스 지연을 비교하여 최적의 설정을 찾으세요
• 과거 성과는 가이드이지 보장이 아닙니다