Lire les graphiques pour des paramètres optimaux
Apprenez à lire les graphiques de prix pour choisir de meilleures largeurs de plage et délais de rééquilibrage.
Points clés
- Les marchés en tendance favorisent des plages plus larges et des délais de rééquilibrage plus longs
- Les marchés latéraux favorisent des plages plus étroites pour un gain plus concentré
- L'outil de backtest fait le gros du travail. Les graphiques vous aident à comprendre pourquoi.
Pourquoi les graphiques sont importants pour le LP
Vos paramètres LP doivent correspondre aux conditions du marché. Les graphiques vous indiquent ce que fait le marché.
Vous n'avez pas besoin de prédire l'avenir. Vous devez juste comprendre le présent.
Trois types de marché
Marché en tendance
Le prix se déplace régulièrement dans une direction. Hausse ou baisse.
Ce que vous voyez : Le graphique de prix fait une pente claire. Peu de retours aux anciens prix.
Ce que cela signifie pour le LP : Votre position sort de plage plus souvent. Chaque rééquilibrage attrape le prix plus loin de votre point de départ.
Meilleurs paramètres : Plage plus large (15-30 %). Délai plus long (6-12 heures). Cela réduit le nombre de rééquilibrages et la perte impermanente de chacun.
Marché latéral
Le prix rebondit entre deux niveaux. Pas de direction claire.
Ce que vous voyez : Le graphique de prix monte et descend dans un canal. Il revient constamment au milieu.
Ce que cela signifie pour le LP : C'est le meilleur marché pour le LP. Le prix reste en plage. Beaucoup d'échanges (les gens achetant et vendant les rebonds). Les frais s'accumulent rapidement.
Meilleurs paramètres : Plage plus étroite (3-8 %). Délai plus court (1-4 heures). Capturez plus de frais pendant que le prix reste dans une zone prévisible.
Marché volatile/chaotique
Grandes fluctuations de prix dans les deux sens. Pas de pattern.
Ce que vous voyez : Grandes bougies. Mouvements brusques de haut en bas. Fort volume.
Ce que cela signifie pour le LP : Plus de volume d'échanges signifie plus de frais. Mais les grands mouvements signifient plus de rééquilibrages et plus de risque de perte impermanente.
Meilleurs paramètres : Plage moyenne (8-15 %). Délai moyen (3-6 heures). Équilibre entre gagner et se protéger contre les grands écarts.
Utiliser l'outil de backtest
Les graphiques vous indiquent le type de marché. L'outil de backtest vous indique les paramètres optimaux exacts.
- Regardez le graphique. Identifiez le type de marché actuel.
- Lancez des backtests avec des paramètres correspondants.
- Comparez les résultats sur différentes plages et délais.
- Appliquez les paramètres qui ont le mieux performé dans des conditions similaires.
L'approche simple
Si les graphiques ne sont pas votre truc, utilisez les valeurs par défaut de MaxFi. Elles sont optimisées en utilisant des données historiques et fonctionnent bien dans la plupart des conditions de marché.
Les valeurs par défaut sont une solide référence. La lecture des graphiques sert à extraire des performances supplémentaires.
Ce que vous avez appris
- Les marchés en tendance favorisent des plages plus larges et des délais de rééquilibrage plus longs
- Les marchés latéraux favorisent des plages plus étroites pour un gain plus concentré
- L'outil de backtest fait le gros du travail. Les graphiques vous aident à comprendre pourquoi.