Читання графіків для оптимальних налаштувань
Навчіться читати цінові графіки для вибору кращих ширин діапазону та затримок ребалансу.
Ключові висновки
- Ринки в тренді сприяють ширшим діапазонам та довшим затримкам ребалансу
- Бічні ринки сприяють вужчим діапазонам для більш концентрованого заробітку
- Інструмент бектесту виконує основну роботу. Графіки допомагають зрозуміти чому.
Чому графіки важливі для LP
Ваші LP-налаштування повинні відповідати ринковим умовам. Графіки розповідають вам, що робить ринок.
Вам не потрібно передбачати майбутнє. Вам просто потрібно розуміти теперішнє.
Три типи ринків
Ринок у тренді
Ціна рухається стабільно в одному напрямку. Вгору або вниз.
Що ви бачите: Ціновий графік утворює чіткий нахил. Мало відскоків назад до старих цін.
Що це означає для LP: Ваша позиція частіше виходить за межі діапазону. Кожен ребаланс захоплює ціну далі від початкової точки.
Найкращі налаштування: Ширший діапазон (15-30%). Довша затримка (6-12 годин). Це скорочує кількість ребалансів та непостійні збитки від кожного.
Бічний ринок
Ціна відскакує між двома рівнями. Жодного чіткого напрямку.
Що ви бачите: Ціновий графік рухається вгору та вниз у каналі. Постійно повертається до середини.
Що це означає для LP: Це найкращий ринок для LP. Ціна залишається в діапазоні. Багато торгівлі (люди купують та продають відскоки). Комісії накопичуються швидко.
Найкращі налаштування: Вужчий діапазон (3-8%). Коротша затримка (1-4 години). Захоплюйте більше комісій, поки ціна залишається в передбачуваній зоні.
Волатильний/хаотичний ринок
Великі цінові коливання в обох напрямках. Жодного патерну.
Що ви бачите: Великі свічки. Різкі рухи вгору та вниз. Великий обсяг.
Що це означає для LP: Більший обсяг торгів означає більше комісій. Але великі рухи означають більше ребалансів та більший ризик непостійних збитків.
Найкращі налаштування: Середній діапазон (8-15%). Середня затримка (3-6 годин). Баланс між заробітком та захистом від різких коливань.
Використання інструменту бектесту
Графіки розповідають про тип ринку. Інструмент бектесту показує точні оптимальні налаштування.
- Подивіться на графік. Визначте поточний тип ринку.
- Запустіть бектести з налаштуваннями, що відповідають ринку.
- Порівняйте результати для різних діапазонів та затримок.
- Застосуйте налаштування, що найкраще спрацювали в подібних умовах.
Простий підхід
Якщо графіки — не ваша сильна сторона, використовуйте стандартні налаштування MaxFi. Вони оптимізовані з використанням historical-даних і добре працюють у більшості ринкових умов.
Стандартні налаштування — сильна база. Читання графіків — для отримання додаткової продуктивності.
Що ви дізналися
- Ринки в тренді сприяють ширшим діапазонам та довшим затримкам ребалансу
- Бічні ринки сприяють вужчим діапазонам для більш концентрованого заробітку
- Інструмент бектесту виконує основну роботу. Графіки допомагають зрозуміти чому.