วิธีทดสอบย้อนหลัง (Backtest) Pool
ใช้เครื่องมือ Backtest ของ MaxFi เพื่อทดสอบกลยุทธ์ด้วยข้อมูลประวัติศาสตร์จริง
ประเด็นสำคัญ
- เครื่องมือ Backtest แสดงผลตอบแทนในอดีตจริงสำหรับ Pool และการตั้งค่าใดก็ได้
- เปรียบเทียบ Range Width และ Rebalance Delay ที่แตกต่างกันเพื่อหาสิ่งที่เหมาะสม
- ผลการทำงานในอดีตช่วยแจ้งกลยุทธ์ของคุณแต่ไม่รับประกันผลลัพธ์ในอนาคต
Backtesting คืออะไร?
Backtesting ช่วยให้คุณทดสอบกลยุทธ์โดยใช้ข้อมูลประวัติศาสตร์จริง มันตอบคำถาม: "ถ้าฉันใช้การตั้งค่าเหล่านี้ในช่วงปีที่แล้ว ผลตอบแทนของฉันจะเป็นอย่างไร?"
เครื่องมือ Backtest ของ MaxFi ที่ maxfi.tech/backtest ทำสิ่งนี้ได้
วิธีใช้เครื่องมือ Backtest
ขั้นตอนที่ 1: เลือก Pool
เลือก Pool ที่คุณต้องการทดสอบ เครื่องมือรองรับ Pool MaxFi ทั้งหมดทั่ว Uniswap V3, Aerodrome และ PancakeSwap
ขั้นตอนที่ 2: กำหนดพารามิเตอร์ของคุณ
- Range Width: ลอง Width ที่แตกต่างกันเพื่อดูว่าส่งผลต่อผลตอบแทนอย่างไร
- Rebalance Delay: ทดสอบเวลารอที่แตกต่างกัน
- ช่วงเวลา: เลือกว่าจะทดสอบย้อนหลังไกลแค่ไหน (7 วัน, 30 วัน, 365 วัน)
- จำนวนเงินฝาก: กำหนดจำนวนเริ่มต้นของคุณ
ขั้นตอนที่ 3: รัน Backtest
คลิก "Run Backtest" เครื่องมือคำนวณ:
- ผลตอบแทนรวม (ค่าธรรมเนียมที่ได้รับลบ IL)
- จำนวนการปรับสมดุล
- เวลาที่อยู่ในช่วง
- การเปรียบเทียบกับการแค่ถือโทเค็น
ขั้นตอนที่ 4: เปรียบเทียบผลลัพธ์
ลองการตั้งค่าที่แตกต่างกันและเปรียบเทียบ ช่วงที่กว้างกว่าพร้อมกับ Delay ที่ยาวนานกว่าอาจทำผลงานได้ดีกว่าช่วงที่แคบกว่าพร้อมกับ Delay ที่สั้นกว่า หรือในทางกลับกัน Backtest บอกคุณว่าอันไหนทำงานได้ดีที่สุดในอดีต
สิ่งที่ต้องมองหา
ผลตอบแทนรวม: ผลลัพธ์สุดท้าย สูงกว่าดีกว่า แต่คำนึงถึงความเสี่ยงด้วย
จำนวนการปรับสมดุล: การปรับสมดุลน้อยลงโดยทั่วไปหมายความว่าต้นทุนต่ำกว่า แต่น้อยเกินไปหมายความว่าคุณใช้เวลานอกช่วงมากเกินไป
เวลาที่อยู่ในช่วง: สูงกว่าดีกว่า ซึ่งบอกคุณว่าตำแหน่งของคุณทำรายได้กี่เปอร์เซ็นต์ของเวลา
เคล็ดลับสำหรับ Backtest ที่ดีกว่า
ทดสอบหลายช่วงเวลา กลยุทธ์ที่ทำงานได้ในตลาดกระทิงอาจประสบปัญหาในตลาดหมี ทดสอบทั้งสองอย่าง
เปรียบเทียบ Range Width ลอง 3%, 5%, 10% และ 20% Width ที่ดีที่สุดขึ้นอยู่กับ Pool
เริ่มต้นด้วยค่าเริ่มต้น การตั้งค่าเริ่มต้นของ MaxFi ได้รับการปรับให้เหมาะสมแล้ว ใช้ Backtest เพื่อดูว่าคุณสามารถปรับปรุงได้มากแค่ไหน (ถ้ามี) โดยการปรับแต่ง
จำไว้: ผลลัพธ์ในอดีตไม่รับประกันประสิทธิภาพในอนาคต ใช้ Backtest เป็นแนวทาง ไม่ใช่คำสัญญา
สิ่งที่คุณได้เรียนรู้
- เครื่องมือ Backtest แสดงผลตอบแทนในอดีตจริงสำหรับ Pool และการตั้งค่าใดก็ได้
- เปรียบเทียบ Range Width และ Rebalance Delay ที่แตกต่างกันเพื่อหาสิ่งที่เหมาะสม
- ผลการทำงานในอดีตเป็นแนวทาง ไม่ใช่การรับประกัน
คำถามที่พบบ่อย
Backtest ใช้ข้อมูลจริงหรือไม่?
ผลการทำงานในอดีตรับประกันผลลัพธ์ในอนาคตหรือไม่?
ฉัน Backtest Pool ใดก็ได้ไหม?
พร้อมรับผลตอบแทน? ฝากเงินครั้งแรกของคุณ
ฝากเงินเลย →