Czytanie wykresów dla optymalnych ustawień
Naucz się czytać wykresy cenowe, żeby wybierać lepsze szerokości zakresów i opóźnienia rebalansowania.
Kluczowe wnioski
- Rynki trendujące sprzyjają szerszym zakresom i dłuższym opóźnieniom rebalansowania
- Rynki boczne sprzyjają węższym zakresom dla bardziej skoncentrowanego zarabiania
- Narzędzie do backtestów robi ciężką robotę. Wykresy pomagają zrozumieć dlaczego.
Dlaczego wykresy mają znaczenie dla LP
Twoje ustawienia LP powinny odpowiadać warunkom rynkowym. Wykresy mówią Ci, co robi rynek.
Nie musisz przewidywać przyszłości. Wystarczy, że rozumiesz teraźniejszość.
Trzy typy rynków
Rynek trendujący
Cena porusza się stale w jednym kierunku. W górę lub w dół.
Co widzisz: Wykres cenowy tworzy wyraźne nachylenie. Mało odbić do poprzednich cen.
Co oznacza dla LP: Twoja pozycja częściej wychodzi poza zakres. Każde rebalansowanie chwyta cenę dalej od punktu startowego.
Najlepsze ustawienia: Szerszy zakres (15–30%). Dłuższe opóźnienie (6–12 godzin). Redukuje to liczbę rebalansowań i IL z każdego.
Rynek boczny
Cena odbija się między dwoma poziomami. Brak wyraźnego kierunku.
Co widzisz: Wykres cenowy idzie w górę i w dół w kanale. Ciągle wraca do środka.
Co oznacza dla LP: To najlepszy rynek dla LP. Cena pozostaje w zakresie. Dużo handlu (ludzie kupują i sprzedają odbicia). Prowizje szybko się kumulują.
Najlepsze ustawienia: Węższy zakres (3–8%). Krótsze opóźnienie (1–4 godziny). Przechwytuj więcej prowizji, gdy cena pozostaje w przewidywalnej strefie.
Rynek zmienny/poszarpany
Duże wahania cen w obu kierunkach. Brak wzorca.
Co widzisz: Duże świece. Ostre ruchy w górę i w dół. Wysoki wolumen.
Co oznacza dla LP: Więcej wolumenu transakcji oznacza więcej prowizji. Ale duże ruchy oznaczają więcej rebalansowań i większe ryzyko IL.
Najlepsze ustawienia: Średni zakres (8–15%). Średnie opóźnienie (3–6 godzin). Balans między zarabianiem a ochroną przed gwałtownymi wahaniami.
Używanie narzędzia do backtestów
Wykresy mówią Ci typ rynku. Narzędzie do backtestów mówi Ci dokładnie optymalne ustawienia.
- Patrz na wykres. Zidentyfikuj bieżący typ rynku.
- Uruchamiaj backtesty z ustawieniami, które pasują.
- Porównuj wyniki dla różnych zakresów i opóźnień.
- Stosuj ustawienia, które osiągały najlepsze wyniki w podobnych warunkach.
Proste podejście
Jeśli wykresy nie są dla Ciebie, używaj domyślnych ustawień MaxFi. Są zoptymalizowane na podstawie danych historycznych i dobrze działają w większości warunków rynkowych.
Domyślne to solidna baza. Czytanie wykresów służy do wyciśnięcia dodatkowej wydajności.
Czego się nauczyłeś
- Rynki trendujące sprzyjają szerszym zakresom i dłuższym opóźnieniom rebalansowania
- Rynki boczne sprzyjają węższym zakresom dla bardziej skoncentrowanego zarabiania
- Narzędzie do backtestów robi ciężką robotę. Wykresy pomagają zrozumieć dlaczego.