プールのバックテスト方法

バックテストとは？

バックテストは実際の過去データを使って戦略をテストすることです。「過去1年間でこの設定を使っていたら、リターンはどうだったか？」という質問に答えます。

MaxFiのバックテストツール maxfi.tech/backtest がまさにこれを行います。

バックテストツールの使い方

ステップ1: プールを選択

テストしたいプールを選びます。ツールはUniswap V3、Aerodrome、PancakeSwapのすべてのMaxFiプールをサポートしています。

ステップ2: パラメータを設定

• レンジ幅: 異なる幅を試してリターンへの影響を確認
• リバランス遅延: 異なる待機時間をテスト
• 期間: テストする期間を選択（7日、30日、365日）
• 入金額: 開始金額を設定

ステップ3: バックテストを実行

「Run Backtest」をクリック。ツールが計算します：

• トータルリターン（獲得手数料 - IL）
• リバランス回数
• レンジ内の時間
• トークンをただ保有した場合との比較

ステップ4: 結果を比較

異なる設定を試して比較しましょう。長い遅延の広いレンジが、短い遅延の狭いレンジを上回る場合もあれば、その逆もあります。バックテストが過去にどれが最も効果的だったかを教えてくれます。

注目すべきポイント

トータルリターン: 最終結果。高いほど良いですが、リスクも考慮しましょう。

リバランス回数: 少ないほど一般的にコストが低くなります。ただし少なすぎるとレンジ外の時間が長くなります。

レンジ内の時間: 高いほど良いです。ポジションがアクティブに稼いでいた時間の割合を示します。

より良いバックテストのコツ

複数の期間でテスト。 上昇相場でうまくいく戦略が下落相場では苦戦するかもしれません。両方テストしましょう。

レンジ幅を比較。 3%、5%、10%、20%を試しましょう。最適な幅はプールによって異なります。

デフォルトから始める。 MaxFiのデフォルト設定はすでに最適化されています。バックテストで調整による改善の余地がどれくらいあるかを確認しましょう。

注意: 過去の結果は将来のパフォーマンスを保証しません。バックテストはガイドとして使い、約束として受け取らないでください。

学んだこと

• バックテストツールは任意のプールと設定で実際の過去リターンを表示する
• 異なるレンジ幅とリバランス遅延を比較して最適な組み合わせを見つける
• 過去のパフォーマンスはガイドであり、保証ではない