Wie man einen Pool backtestet

Was ist Backtesting?

Backtesting ermöglicht es dir, eine Strategie mit echten historischen Daten zu testen. Es beantwortet die Frage: "Wenn ich diese Einstellungen im letzten Jahr verwendet hätte, wie wären meine Renditen gewesen?"

MaxFis Backtest-Tool unter maxfi.tech/backtest tut genau das.

Wie man das Backtest-Tool verwendet

Schritt 1: Wähle einen Pool

Wähle den Pool aus, den du testen möchtest. Das Tool unterstützt alle MaxFi-Pools über Uniswap V3, Aerodrome und PancakeSwap.

Schritt 2: Setze deine Parameter

• Bereichsbreite: Probiere verschiedene Breiten aus, um zu sehen, wie sie die Renditen beeinflussen
• Rebalancing-Verzögerung: Teste verschiedene Wartezeiten
• Zeitraum: Wähle, wie weit zurück du testen möchtest (7 Tage, 30 Tage, 365 Tage)
• Einzahlungsbetrag: Setze deinen Startbetrag

Schritt 3: Backtest ausführen

Klicke auf "Backtest ausführen". Das Tool berechnet:

• Gesamtrendite (verdiente Gebühren minus IL)
• Anzahl der Rebalancings
• Zeit im Bereich
• Vergleich mit dem einfachen Halten der Token

Schritt 4: Ergebnisse vergleichen

Probiere verschiedene Einstellungen aus und vergleiche. Ein breiterer Bereich mit längerer Verzögerung könnte einen engen Bereich mit kurzer Verzögerung übertreffen, oder umgekehrt. Der Backtest sagt dir, welche historisch am besten funktioniert hat.

Worauf man achten sollte

Gesamtrendite: Das Fazit. Höher ist besser, aber berücksichtige das Risiko.

Rebalancing-Anzahl: Weniger Rebalancings bedeutet in der Regel niedrigere Kosten. Aber zu wenige bedeutet, dass du zu viel Zeit außerhalb des Bereichs verbracht hast.

Zeit im Bereich: Höher ist besser. Das sagt dir, welchen Prozentsatz der Zeit deine Position aktiv Gebühren verdient hat.

Tipps für bessere Backtests

Teste mehrere Zeiträume. Eine Strategie, die in einem Bullenmarkt funktioniert, könnte in einem Bärenmarkt Probleme haben. Teste beide.

Vergleiche Bereichsbreiten. Probiere 3 %, 5 %, 10 % und 20 %. Die beste Breite hängt vom Pool ab.

Starte mit den Standardwerten. MaxFis Standardeinstellungen sind bereits optimiert. Nutze Backtests, um zu sehen, wie viel (wenn überhaupt) Verbesserung du durch Anpassungen erzielen kannst.

Beachte: Vergangene Ergebnisse garantieren keine zukünftige Performance. Nutze Backtests als Leitfaden, nicht als Versprechen.

Was du gelernt hast

• Das Backtest-Tool zeigt echte historische Renditen für jeden Pool und jede Einstellung
• Vergleiche verschiedene Bereichsbreiten und Rebalancing-Verzögerungen, um die beste Konfiguration zu finden
• Vergangene Performance ist ein Leitfaden, keine Garantie